法国兴业：外汇定量基金买什么卖什么

所属类别: 外汇 | 作者： | 来源: FX168 | 2015-11-16 16:04:06

　　法国兴业银行(SocGen)周一(11月16日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：

　　法国兴业外汇风险升势增强型基金在过去一周中仍持有美元多头及高息融资套利仓位。目前最大的多头仓位是美元、澳元和印度卢比。最大的空头是欧元、日元和台币(32.79, -0.0550,-0.17%)。美元相关货币对中，欧元/美元空头、美元/瑞典克朗(8.6787, 0.0331, 0.38%)多头及美元/挪威克朗(8.68735, 0.0119, 0.14%)多头是动能及IR驱动信号最强的。

　　法兴市场情绪指标仍在风险中性区域。基于市场情绪及各周期信号，我们仍持有G10货币的融资交易多头，风险预算为100%;新兴市场货币融资交易的多头，风险预算为25%;亚洲货币融资交易多头，风险预算为75%。

　　目前，总体策略的风险有所上升，年化波动率为10%。策略上周录得0.80%的盈利，本月至今累计盈利0.90%。