法国兴业：外汇定量基金买什么卖什么？
所属类别: 外汇 | 作者： | 来源: FX168 | 2016-01-25 11:39:42
FX168讯 法国兴业银行(15.030, 0.01, 0.07%)(SocGen)周一(1月25日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告。内容如下：
法国兴业银行外汇风险升水增强型基金目前仍持有风险厌恶情绪相关仓位，不过主要转成了持有美元多头仓位。美元仍是多头规模最大的货币，欧元和日元的多头仓位被削减了。此外，规模最大的空头是英镑、纽元和印度卢比。
美元相关货币对中，美元/日元空头和英镑/美元空头是动能及IR驱动信号最强的。本行市场情绪指数仍处于风险厌恶区域。
基于市场情绪和各周期信号，我们仍持有G10货币和新兴市场货币套利的空头仓位，亚洲货币仍无相关仓位。
策略总体风险仍低于目标，年化波动率逼近6%。策略上周表现再度强劲，从市场总体看空情绪中盈利2.2%。
(G10货币动能及IR驱动信号表 来源：法国兴业、FX168财经网) 北京时间1月25日10：32，美元指数报99.47，欧元/美元报1.0802/06，美元/日元报118.76/79，英镑/美元报1.4293/96。
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